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富国创业板指数分级证券投资基金二0一九年第2季度报告_
日期:2019-08-11 10:55    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年07月18日 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年07月18日

  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容□□,保证复核内容不存在虚假记载□□□、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现□□□。投资有风险□□,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费□、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字□□□。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额□□□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益□。

  3□□.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

  2、本基金于2013年9月12日成立,建仓期6个月,从2013年9月12日起至

  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定□,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□□,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行□□、业绩评估等投资管理环节□□□,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权□□□。

  事前控制主要包括□□□:1□□□、一级市场□□,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场□□,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意□,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合□□□,对同一投资标的采用相同投资策略的□,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令□□,确保公平对待其所管理的组合□。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估□,以及不同时间窗口下(1日、3日□、5日)的季度公平性交易分析评估等。1□、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金□□□、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求

  相关当事人做出合理性解释□□,并按法规要求上报辖区监管机构。2□□、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存□,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况□□□。

  由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线个月新高□□,显著超预期。4月上旬□□,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整□□□。5月中旬,美国将华为列入实体清单□,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松□□,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看□□,2019年2季度上证综指下跌3□□.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10□.75%□□□。

  在投资管理上□□□,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  本报告期,本基金份额净值增长率为-9.51%□,同期业绩比较基准收益率为-10.19%

  5.3□.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

  序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

  序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形□□□。

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