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新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要_
日期:2019-09-08 18:45    编辑:admin    来源:开元棋牌KY
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金(以下简称□□本基金)募集的准予注册文件名称为:《关于准予新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】1861号)。本基金的基金合同于2016年11月30日正式生效。 基金管理人保证本招募说明

  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金(以下简称□□“本基金”)募集的准予注册文件名称为:《关于准予新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】1861号)。本基金的基金合同于2016年11月30日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册□,但中国证监会对本基金募集的注册□□□,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险□□□。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产□□,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机□、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益□□□,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金为股票型基金□□□,属于较高预期风险□、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金□□□、债券型基金与货币市场基金;本基金为指数型基金,采用完全复制策略□□,跟踪标的指数市场表现□,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品□。投资有风险□□□,投资者在投资本基金之前□□,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件□□,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性□,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主□□、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险□。基金的过往业绩并不预示其未来表现□□□。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益□。基金管理人提醒投资者基金投资的□□“买者自负□”原则,在投资者作出投资决策后□□,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【2015】1842号文核准设立□□,注册资本为20000万元人民币□□。目前的股权结构为:深圳市钜盛华股份有限公司占30%、深圳粤商物流有限公司占25%、深圳市深粤控股股份有限公司占25%、凯信恒有限公司占20%。

  黄炜先生,董事长□□,硕士研究生。1997年7月至2002年5月在工商银行广东省分行工作,担任信贷部副经理;2002年5月至2013年11月在工商银行深圳分行工作,担任机构业务部总经理□□□,现任新疆能源产业基金(管理)有限公司董事长。

  邓清泉先生,副董事长□□,硕士研究生。曾先后任职于重庆华华塑料有限公司□□□、中信实业银行重庆分行、健桥证券股份有限公司、云南国际信托投资公司□□、中信证券股份有限公司□□、大通证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安信托有限责任公司;现任深圳市钜盛华股份有限公司副总裁□□。

  孙磊先生,董事□□,硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行深圳红围支行□□、中国工商银行深圳市分行投资银行部、中信银行长沙分行投资银行部□□□,现任杭州新天地集团有限公司董事。

  王晓耕女士,董事,硕士研究生□□□。曾先后任职于深圳发展银行总行国际部、大鹏证券有限责任公司经纪业务总部、《新财富》杂志社,2009年1月起担任五矿证券有限责任公司副总经理□□□,2015年1月任新疆前海联合基金管理有限公司筹备组负责人□□,2015年7月至今任公司总经理、董事。

  孙学致先生,独立董事□□□,博士。历任吉林大学法学院教授、副院长,吉林省高级人民法院庭长助理□,现任吉林大学法学院教授、吉林功承律师事务所独立管理人□□□。

  冯梅女士□□,独立董事,博士。历任山西高校联合出版社编辑□□□、山西财经大学副教授、中国电子信息产业发展研究院研究员□□□、北京工商大学教授□,现任北京科技大学教授□□。

  张卫国先生,独立董事,博士。曾先后任职于宁夏师范学院、宁夏大学;2004年至今任职于华南理工大学□,历任华南理工大学经济与贸易学院副院长□□□,华南理工大学工商管理学院副院长、常务副院长,现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师。

  宋粤霞女士,监事,大学本科。历任深圳市金鹏会计师事务所文员、中国平安保险股份有限公司会计□□、深圳市足球俱乐部财务主管□□,现任凯信恒有限公司总经理、执行(常务)董事□□□。

  赵伟先生□,监事,硕士研究生□。先后任职于厦门南鹏电子有限公司、深圳证券通信有限公司,担任软件工程师□□、项目经理等职,2015年1月加入新疆前海联合基金管理有限公司筹备组,现任新疆前海联合基金管理有限公司信息技术部部门负责人□。

  邱张斌先生,督察长,硕士研究生。历任安永会计师事务所审计经理□,银华基金管理有限公司监察稽核部监察员,大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监及大成创新资本管理有限公司副总经理兼监察稽核与风险管理部总监。2018年10月加入新疆前海联合基金管理有限公司。2018年12月至今,任公司督察长。

  刘菲先生,总经理助理,大学本科□□□。先后任职于中国农业银行三峡分行电脑部□□□、中国银河证券宜昌新世纪营业部电脑部、国泰君安证券深圳蔡屋围营业部电脑部□□□、博时基金管理有限公司信息技术部等,2007年6月至2015年4月任融通基金管理有限公司信息技术部总监□□□。2015年5月加入新疆前海联合基金管理有限公司筹备组,2015年8月至今□□□,任公司总经理助理。

  周明先生,总经理助理,硕士研究生□□。先后任职于日本电信电话有限公司(日本)研发部,深圳市联想信息产品有限公司开发部,融通基金管理有限公司监察稽核部,乾坤期货有限公司合规部。2015年8月加入新疆前海联合基金管理有限公司□□□,历任风险管理部副总经理,产品开发部副总经理兼机构业务部、渠道业务部副总经理。2018年6月至今,任公司总经理助理。

  林材先生□□□,硕士研究生,?11年证券基金从业经验。曾任金元顺安基金管理有限公司基金经理□,民生加银基金管理有限公司基金经理助理,德邦证券医药行业核心分析师,上海医药工业研究院行业研究员等,具备丰富的基金投资管理组合经验。2015年9月加入前海联合基金□,现任前海联合沪深300(2016年11月30日至今)兼前海联合新思路混合(2016年11月11日至今)、前海联合添利债券(2016年11月17日至今)、前海联合泓鑫混合(2016年11月30日至今)、前海联合国民健康混合(2016年12月29日至今)和前海联合研究优选混合(2018年7月25日至今)的基金经理□□□。

  王静女士,CFA,硕士研究生,9年证券基金从业经验。于2016年5月加入前海联合基金任研究发展部副总经理。2009年7月至2016年4月就职于民生加银基金,先后从事纺织服装□□、农林牧渔□、交通运输、互联网传媒、化工□、钢铁等行业研究。现任前海联合沪深300(2017年3月20日至今)兼前海联合研究优选混合(2018年7月25日至今)、前海联合泳涛混合(2017年6月7日至今)、前海联合泳隆混合(2017年8月29日至今)、前海联合泳隽混合(2018年1月29日至今)、前海联合润丰混合(2018年9月20日至今)和前海联合先进制造混合(2018年12月26日至今)的基金经理□□。

  公司投资决策委员会包括:总经理王晓耕女士,基金经理林材先生,基金经理张雅洁女士,基金经理王静女士,基金经理黄海滨先生,基金经理敬夏玺先生

  截至2018年12月□,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁□□,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用□、勤勉尽责□□□”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队□□□,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者□、金融资产管理机构和企业客户提供安全□、高效□、专业的托管服务□□,展现优异的市场形象和影响力□。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产□、保险资产、社会保障基金、基本养老保险□□、企业年金基金□□、QFII资产、QDII资产□□、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理□□□、QDII专户资产□□、ESCROW等门类齐全的托管产品体系□□,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务□□。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003?年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》□□□、英国《全球托管人》□□□、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》□、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行□□,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评□□。

  中国工商银行资产托管部自成立以来□□,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位□。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作□□,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度□□,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做□□。2005□、2007、2009、2010、2011、2012□、2013□□□、2014、2015□、2016□□、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理□□、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨□□□,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段□□。

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化□□□、管理科学化、监控制度化的内控体系□□;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全□、有效□□□、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成□□□。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策□□□,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处□□,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施□。

  (1)合法性原则□。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终□。

  (2)完整性原则□。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录□□□;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则□□□。内控制度应根据国家政策□□、法律及经营管理的需要适时修改完善□□□,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外□□□。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门□□。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立□□□、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况□□□,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展□□,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、□□□“互控防线”、□“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立□□“以人为本□□□”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念□□□。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务□□,从而有效地控制和配置组织资源□□,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理□□□。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施□,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作□□□、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练□□□。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的□“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展□。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理□□。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与□□,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构□,形成不同部门□、不同岗位相互制衡的组织结构□□。

  (3)建立健全规章制度□□。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度□,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位□□□,渗透各项业务过程□□,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一□□,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务□,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作□□,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展□□,新问题□、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线□。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为□□、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配□□、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正□□,基金管理人收到通知后应及时核对□□□,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查□□,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。制衡的组织结构□□□。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼b1201-1203

  住所:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:?天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  注册地址□□:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  注册地址□:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  办公地址□□:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02□□、03室

  注册地址□□:?中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

  注册地址□:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

  办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更□□、调整本基金的销售机构,并及时公告。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  本基金采用被动式投资策略□□□,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%□□,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益□□□。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300?指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股□□,包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证□、债券□□、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)□。

  基金的投资组合比例为□:本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后□,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券□□,其中现金不包括结算备付金□□□、存出保证金及应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  本基金采用完全复制标的指数的方法□□,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益□。

  由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因□,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时□,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%□□□,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后□□□,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券□□。

  本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌□□、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合□□,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%□,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。

  本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等□□□,对其进行适时调整□□,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  ①当成份股发生配送股□□□、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

  ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整□□□,从而有效跟踪标的指数;

  ③根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%□,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上□□,降低跟踪误差□□□。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

  本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易□□□。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素□□,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模□□,以及中国证监会的相关限定和要求□□□,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性□□、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险□□□、对冲特殊情况下的流动性风险□□,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的□□□。

  若相关法律法规发生变化时□□,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化□□□。

  本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率□、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动□□□;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理□,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

  (1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%□□□,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%□□□;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后□,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金□、存出保证金及应收申购款等□;

  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证□□□,不得超过该权证的10%□;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例□,不得超过基金资产净值的10%□□;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券□,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券□□,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券□□□。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产□,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%□;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年□,债券回购到期后不得展期□;

  (15)本基金仅在投资股指期货时,遵循以下限制:在任何交易日日终□,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终□□,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和□□□,不得超过基金资产净值的100%,其中□,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)□、权证□、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;所持有的股票市值和买入□□、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%□□□。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的□□□,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致□;

  除第(2)、(12)、(17)、(18)项以外,因证券□□、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的□□□,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内□,本基金的投资范围□□□、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始□□。

  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准□□,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金□□,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制□□□。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的□□,应当符合基金的投资目标和投资策略□,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制□,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意□,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过□□。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%□□。

  2、沪深300指数是由中证指数有限公司编制,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005□□?年4?月8?日联合发布的反映A?股市场整体走势的指数□。沪深300?指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况□□,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件□□。

  如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权,或沪深300?指数由其他指数替代□□、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为沪深300指数不宜继续作为标的指数□□□,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更□、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会□□□,基金管理人应与基金托管人协商一致后□□,报中国证监会备案并及时公告□□□。

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品□。

  3□□□、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、不通过关联交易为自身□、雇员□、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至□?2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计□。

  (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□□□、处罚的情形。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益□□□。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书□。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用□□,计入费用后实际收益水平要低于所列数字□□□。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定□□□,可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定□□,法律法规另有规定时从其规定。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提□,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内□□、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等□□□,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费□□□,其中许可使用基点费由基金财产承担。

  本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2?个基点)的年费率计提。计算方法如下□□□:

  指数许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起□,基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年1?月、4?月、7□?月、10?月的前10?个工作日内,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支取□□□。若遇法定节假日□□、公休日等,支付日期顺延。

  许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算□□□。

  基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2?日在指定媒介上刊登公告。

  上述□“一□□□、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%□□□。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服务□□□。

  销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据□□□,自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日□□□,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用□”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用□□,由基金托管人从基金财产中支付□□。

  1□□□、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  根据相关法律法规及中国证监会的有关规定,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况并履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。

  调整基金管理费率、基金托管费率和提高基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议□□;调低销售服务费率等费率□,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在中国证监会指定媒介公告并报中国证监会备案。

  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》□□、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年1月12日刊登的《前海联合沪深300指数基金招募说明书更新(2018年第2号)》进行了更新□,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容的补充和更新□,主要补充和更新的内容如下□□□:

  1、在□□□“重要提示”部分□□□,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期□;

  9、在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书更新以来的其他应披露事项;

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